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亲爱的人儿 · 2022年02月08日

一阶差分问题

  1. CFA II
  2. Quantitative


老师上课解释用一阶差分是因为有unit root，可是题目明明说company 3是没有unit root的，所以为什么要用一阶差分？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年02月09日

同学你好，

本题的一阶差分是无效条件，即使只有Log AR(1) model也可以选。

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