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sasilia · 2022年01月20日
请问 为啥用forward rate+OAS折现？而不是spot rate+OAS折现？
pzqa015 · 2022年01月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
假设不考虑OAS（考虑OAS只需要在benchmark rate基础上加上OAS，道理一样）
原理如下图
三笔现金流加总得到的就是0时刻的价格P。
所以可以用forward rate折现，与spot rate折现的结果是一样的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
