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Hahahahaha · 2021年12月18日
有一道关于fixed income measures的题，smith卖掉duration大的债券买入duration小的债券，具体金额不超过45%-55%之间这个范围，这个选择题考的是什么知识点，题图片太大上传不上来
星星_品职助教 · 2021年12月20日
@Hahahahaha
同学你好，7.5的来源答案解析已经写了。由于利率上升，要卖出duration大的债券Bond 2。根据要求，Bond 2必须要至少保留45%，所以Bond 2最少也需要保留的金额是（47.5+52.5）×45%=45m。由于当下Bond 2的金额是52.5m，所以最多能卖出52.5-47.5=7.5m
星星_品职助教 · 2021年12月18日
同学你好，
考察是对于“duration”这个risk measure的理解。如果利率上升，债券价格会下降，duration小的价格下降的幅度低；反而利率下降，就要买duration大的债券。
这个考点了解即可，在组合中考察的可能性不大。
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遇到类似的题目可以传一下题号。
Hahahahaha · 2021年12月20日
怎么计算，7.5这个数怎么理解
