面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月02日
我有点乱计算资本金这些，是具体怎样问问题，您看我这样回答对吗
1、计算RWA，就是3大风险各自计算，然后market*12.5， operation*12.5，再sum up
2、 计算capital requirement / capital charge，就是直接计算，其中market 和operation 都不用*12.5，算出来是多少就是多少
3、计算ratio of capital，从巴2的角度就是从资产负债表找出来的equity / credit+ market*12.5+ operation*12.5
从巴3的角度就是，一堆buffer （单位是￥）相加之后 / credit+ market*12.5+ operation*12.5
李坏_品职助教 · 2021年12月02日
嗨，从没放弃的小努力你好：
其实这些基本概念在基础班讲义有整理的，我这里简单的给你总结一下：
这里参考讲义P68， credit risk RWA的 IRB方法计算：
2.capital ratio = total capital / (credit risk + market risk+ operational risk)，这个指标要大于等于8%，指标分母里面的后两项都涉及12.5，都是等于各自的risk charge * 12.5
分子的capital可以认为是bank自己的equity，在basel III里有具体的要求，tier 1, tier2, tier3.
3.Basel III依然有要求Total capital / 三大risk之和大于8%，你说的buffer是另外的维度，和capital是分开算的（参考基础班讲义P180）：
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月03日
我还是有点乱，老师，请问RWA是不是就是计算capital charge？ 整个巴塞尔里面，只有leverage需要➗total exposure ？
