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盈妮儿 · 2021年11月30日
老师你好，我想问下risk contribution是不是就指在portfolio中，单个资产对信用风险的贡献程度，一般是怎么考的呢，经典题里好像没有涉及到，谢谢
品职答疑小助手雍 · 2021年12月01日
哦哦，credit risk里这个risk contribution描述我印象计算挺难考到的，其实就是把平方和展开式一个资产分一半：平方项是自己的，带相关性的那一项一人一半。简单记一下就好了。
同学你好，这里主要是在investment risk里提到的，component var的那部分。
盈妮儿 · 2021年12月01日
在信用风险里也有呀，S4, 强化班的讲义有提到
