题中也明确说明了要 focus on 未来的risk而不是historical risk, 这个时候不是应该用Monte carlo 模型吗？谢谢
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
NO.PZ201702190100000104 不考虑其他两个metrics单独看这句话，对应marginvar有错么？
Monte Carlo VaR, incrementVaR, anstress test Parametric VaR, marginVaR, anscenario analysis A is correct. The bank polirequires the aition of forwarlooking risk assessments, anmanagement is focuseon tail risk. ContionVmeasures tail risk, anstress tests anscenario analysis subjecurrent portfolio holngs to historicor hypotheticstress events. 考点VaR与其它风险衡量指标，概念的对比。 解析要找的风险衡量指标需要满足两个要求一是forwarlooking risk assessments，二是focus on tail risk。 AcontionVaR关注尾部风险；stress test和scenario analysis都是forwarlooking的方法，因为可以假设未来发生的情况进行压力测试或者情节分析。 BMonte Carlo VaR和stress test是forwarlooking的方法，但是incrementVaR没有关注尾部风险，错。 Cscenario analysis是forwarlooking的方法，但是parametic VaR主要是使用历史数据，同样marginVaR没有关注尾部风险，错。 B中Monte Carlo VaR是 forwarlooking的方法，stress test关注尾部风险，INCREMENTVAR，增量var不是有助于evaluating the bank’s capitallocation to certain higher-risk lines of business嘛，感觉B更优啊？请老师帮忙看看，谢谢
老师，文中提到s evaluating the bank’s capitallocation to certain higher-risk lines of business，不能选INCREMENTVAR吗，因为有头寸的概念
Bstress test也是关注了尾部风险，是不是B也可以选？
请问老师题目中也说到要look historicrisk characteristics，那用parametric VAR也可以啊？谢谢
