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热气球小姐 · 2018年02月25日
正确答案不是应该为 correlation和correlation volatility均在recession中最大么？
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年02月25日
相关性在衰退时较高，并且是趋于增加，因为市场整体信心下降，对未来的预期负面，在极端情况下，比如金融危机，各类金融资产价值都大幅下降，导致相关性趋近于1，进而变动的可能性减小。在一般时期，相关性的波动性较高，因为此时市场中各个投资者对各类资产的预期不同，相关性存在增加或减小两个方向的可能。
orange品职答疑助手 · 2018年02月25日
对，这边是我们讲义错了，不好意思，应该是normal时期correlation的volatility最大
