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410140980 · 2021年11月18日
老师计算equity risk premium的时候用historical estimate估计 老师上课说有逆周期的效果。为什么会有这种效果啊？
王园圆_品职助教 · 2021年11月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，我找了一下原版书，并没有关于这种现象的解释，以下是截图
对于书上没有给出解释的部分，我们也不好随便臆测解释，建议同学了解一下有这样一个实证结果就好~~
具体这个说法出自fama french的研究~~
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
