开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

瑾言言 · 2021年11月18日

Z spread计算

  1. CFA III
  2. Derivative
想问一下老师 在给出三个spot rate情况下，如何算出z Spread
添加评论
1 个答案
已采纳答案

pzqa015 · 2021年11月18日

嗨，努力学习的PZer你好：


Z spread是通过试错法来计算，比如，已知期初3年期债券的价格，S1、S2、S3，根据P=c/(1+S1+z）+c/(1+S1+z)^2+(par+c)/(1+S3+Z)^3来试错

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 329

    浏览
相关问题