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追风少年NKU · 2021年11月17日
你好,截图这里的Variance Swap没太搞懂原理
品职答疑小助手雍 · 2021年11月18日
同学你好,情况就是各个股的σ不变,ρ上升,能赚钱。
pay fix 收浮动波动率on index,就是付固定σ,收获得相关性加成的σ,赚钱。
同时,个股的variance swap由于σ没变,不赚不亏。