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Ericawy · 2018年02月23日

问一道题:NO.PZ2015121801000047 [ CFA I ]

老师,如果按照公式的话是不是应该是(1+8.0)除以(1+2.1)吗?有些不明白为什么是除以(1+treasury bills 的 return)

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:



1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年02月24日

你好童鞋,premium是针对Risk-free rate而言的,因此是除以T-bill 的return

Ericawy · 2018年02月25日

老师,inflation rate是不是也属于risk free的?

李宗_品职助教 · 2018年02月25日

你好,inflation不属于rf,1+nominal rate = (1+real rate)*(1+inflation)