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700 · 2018年02月23日

问一道题：NO.PZ2016062401000071 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

蒙特卡罗模拟不是没办法解决实际中的极端情况吗？为什么选择第四个，问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年02月24日

选择第四个是因为，蒙特卡洛模拟中的随机变量，并不一定要服从正态分布，是可以根据实际情况，来设定它服从其他分布的。也因此，历史上从未发生的数据，都可以被获取到，解决what if问题。D所说的并不对，因此就不是一个limitation。

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    bootstrapping metho的优点之一就是cinclu ftails, jumps，且这个优点是和蒙特卡洛模拟对比而言的，那也就是说因为蒙特卡洛模拟需要假设stribution，所以对于input中有ftail 的情况不适用，那为什么这道题还选？这个不就是蒙特卡洛模拟的缺点之一吗

2019-04-15 22:52 1 · 回答

Monte Carlo不是说很难取到outlier吗？

2019-01-29 15:38 1 · 回答

     B是什么意思？

2018-10-24 23:26 1 · 回答

怎么理解看答案的表示也是说是缺点呀

2018-08-02 22:39 1 · 回答