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Carolstar12345 · 2021年11月13日

equity portfolio management经典题reading22 portfolio construction题6

为什么 看不懂解释 optimization怎么可能是minimize tracking error呢?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年11月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为一些指数的股票比如可能停牌了,买不到,是不是跟踪就不好了,optimization就是看看这个停牌的股票的特性,挖掘出它的factor,找出和它的factor一样的股票,买个替代品,比如中石油买不了,买中石化。走势和指数就非常像了

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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