xdcdw · 2018年02月21日

问一道题：NO.PZ2018011501000001 [ CFA III ]

1. CFA III
2. Asset Allocation

Reversed的把market portfolio 的市值权重作为inputs，所以他应该与其权重一样才对，所以不选他。BLACK模型把上面的implied return 加上经理的观点得到一个E(r)作为input ，但是权重还是与market portfolio 一样，所以也不选。可以这么理解么？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：