在课件中，何老师对less correlated assets have tighter rebalancing ranges的解释为：当ρ>0时，别的资产和这一个资产保持同向增长，所以这一资产的比重变化较小，所以会有较大的rebalancing range；当ρ<0时，别的资产与这一资产的价值反向变化，所以这一资产在总的资产配置中比重变化较大，所以rebalancing range要比较小；但不管是ρ>0还是ρ<0，都表示有相关性，只有当ρ接近0时才表示相关性小，所以我觉得老师在课件中用ρ>0和ρ<0的情况来解释less correlated assets have tighter rebalancing ranges并不适用，并没有解释清楚这个问题
