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xdcdw · 2018年02月20日

问一道题：NO.PZ2017112801000001 第1小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Fixed Income
如果是利率上升20,spread 下降20，价格会怎么变？不变么？要不要考虑那个经验duration 的抵消作用？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年02月26日

你好，如果interest 上升（这里的interest不包括spread）然后spread下降，那么两者给债券价格带来的变化相互抵消，价格不变。另外，童鞋你说的经验Duration是指？


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