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二三六七七九九 · 2021年11月06日

原版书

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
resampling is a large-scale sensitivity 这句话啥意思？如何理解？
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1 个答案
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pzqa015 · 2021年11月06日

嗨，爱思考的PZer你好：


这句话的意思是说，从理论上讲，重复抽样法可以看成是敏感性分析，之所以这样说是因为，这种方法用MSC得到的成百上千个资本市场预期，然后分别画成百上千条有效前沿，从中来做重复抽样，那么MSC得到的资本市场预期稍微变化，得到的有效前沿就会不一样，重复抽样的结果也不一样，所以，resample方可以看成有效前沿对资本市场预期的一个敏感性分析。

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