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wawjbng · 2021年11月03日
经典题有答案版40页，1.2A选项，老师说建模时假设操作风险和市场风险相关性为0。想问为啥不是1，巴塞尔不是在三大风险之间是假设为1的吗？
李坏_品职助教 · 2021年11月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
操作风险与市场风险变量的相关性通常是很低的，应该是假设correlation=0.
看一下原版书P230
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
