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minotaur · 2018年02月15日

问一道题：NO.PZ2016071601000016

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


B好像不对吧，VAR并不一定都假定正态分布的呀，前面市场风险里不是有那么多历史模拟法的VAR吗

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年02月17日

嗯，但同学请注意题目是问least，只能说C错的更明显了

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