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minotaur · 2018年02月15日

问一道题：NO.PZ2016071601000009

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：




精确怎么解释？


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年02月17日

精确的计算方法是计算新旧两个资产组合的VaR，然后作差比较

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答案的不是C吗？

2018-09-30 17:17 1 · 回答