pzqa015 · 2021年10月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
题目已知收益率变动和PVBP数据，那么我们最好一步一步计算一下各个portfolio的表现，本题计算完毕后△current portfolio=-1%*0.0020-1%*0.0058-1.25%*0.0095-1.6%*0.0177-1.75%*0.0394=-0.1169%，△portfolio1=-0.1198%、△portfolio2=-0.1145%。所以portfolio2是表现最好的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
