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Jack Sun · 2021年10月25日
课本Time-Series Analysis Q27，为什么ppt上说unit root（random walk）的情况和covariance stationary的情况“相反”；而课本上问同时满足“random walk”和“covariance stationary”的条件？谢谢！
星星_品职助教 · 2021年10月25日
同学你好，
一个时间序列如果是unit root（random walk）就不能再是covariance stationary；
这道题的意思是哪个conclusion即不违反unit root（random walk）的条件，也不违反covariance stationary的条件。所以b0可以为0。这一条和random walk，covariance stationary都不矛盾
