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sallyniu66 · 2018年02月12日
请问，在ppt 56页的例题fixed 和 float 利率互换， 为什float 只需要折 f90 和本金1.25SF 到 t60. 不需要考虑f180，f270 和 f360 的情况。
谢谢解答
竹子 · 2018年02月12日
1. f180 270 360的利率是无法确定的，只有90时刻才能确定F180，180时刻才能确定f270， 以此类推。
2.浮动利率债券在reset day回归面值，所以不用以未来现金流求出f90的价值，我们就已经知道在f90的时候价值就是面值，所以用面值折现到t=60即可
