李宗_品职助教 · 2018年02月25日
你好童鞋，这里考察的是VaR严格上的定义，即 Value at risk (VaR) is the minimum loss in either currency units or as a percentage of portfolio value that would be expected to be incurred a certain percentage of the time over a certain period of time given assumed market conditions.
lololojoan · 2018年02月25日
老师上课的时候不是说用5%或者95%的角度来描述都可以吗
李宗_品职助教 · 2018年02月25日
嗯嗯是哒，但是我们遇到这种题目的时候，只能选一个最优哒
