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cuiwanying624 · 2018年02月07日
AW2739 · 2018年02月19日
卖掉asset里面的bond（price > par，because interest rate declined) 赎回callable bond (at par)
然后用这个盈利去cover closing swaption的损失， 两者应该是都等于利差用现在的利率折现
书上应该是有一道例题的
cuiwanying624 · 2018年02月23日
这个回答棒棒的 谢谢
李宗_品职助教 · 2018年02月09日
你好同学，方便说一下是那一段视频的case吗，谢谢！
cuiwanying624 · 2018年02月09日
Reading22 第6部分 counterparty credit risk，collateral exhaustion risk and liquidity risk
李宗_品职助教 · 2018年02月14日
你好童鞋，不好意思回复晚啦，如果利息下降，L提前call回，Asset分两个部分，第一个部分不含权，所以正常现金流；第二个swaption执行之后，现金流与不含权的正好抵消。
