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chris · 2021年09月13日

Quant-关于unit root

  1. CFA II
  2. Quantitative
为什么是invalid呢？H0：g=（b1）-1=0；即b1=1
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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年09月13日

同学你好，

unit root test不能检验b1=1.

之所以绕一个圈去检验g是否为0，就是因为不能直接检验b1。原因原版书上也没具体说，只给了个结论，需要记忆一下。

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