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410140980 · 2021年09月13日
C选项怎么理解，VaR可以去估计一个非正态分布，会低估风险？
星星_品职助教 · 2021年09月13日
同学你好，
我们学了多种估计VaR的方法，其中历史数据法，蒙特卡洛模拟法都不需要假设正态分布。
C选项的意思就是VaR可以使用非正态分布的意思，这个描述是正确的。
C选项并不涉及是否低估风险。
