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rosan_c · 2018年02月04日

CFA 二级，原版书 R49 ，第二题

  1. CFA II
  2. Portfolio


答案中提及的 long call options  have delta was ranging fro 0 to 1, short call have deltas ranging from 0 to -1. 题目中好像没有提及，这是一个定律吗？ 另这里的 delta是什么意思？

谢谢！

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年02月06日

这个是衍生品的一个常识，学完衍生品就知道啦。 delta 是Delta=change in P（options） /change in P （underlying security）。



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