李宗_品职助教 · 2018年02月06日
你好同学，这道题考察optimal amount of active risk。1）求 optimal amount of active risk（sigma A）我看到你这步公式有写；2）sigma A/ sigma就是weight，因为sigma A的概念就是maximizing level of active risk or “aggressiveness”。
视频Constructing Optimal Portfolios里何老师有详细的讲解一个example，可以看一下。这里还是强调一下看视频真的很重要啊~ 何老师的讲课结合了数年来同学的薄弱点，所以强烈建议看视频，会有很大帮助的！很多你没有问到的疑问可能就在老师的讲解中已经包含了。
