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滴滴姐姐~ · 2021年08月29日

VaR选哪个数。。我好像还是没太理解

基础班讲义第14页的例题,Age weighted HS method


我听懂了Age weighted的计算,懂到loss=100的weight是3.8743%,

loss=99的累计weight是4.5922%,

loss=98的累计weight是5.6864%,


那95%VaR为什么是选98呢?


是说只能有5%的比例大于我们选出来的值对吗?99不行的原因是 大于99的比例是95%+?

所以往下降一个?我感觉这里的弯儿咋就这么难绕。。。


蟹蟹蟹蟹!

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年08月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


哈哈,好萌~

100 3.8742%

99 4.5922%

98 5.6864%

trick在于,你要谨记VAR的定义!要取的数字,是第一个前面累计概率超过95%的数字。而每个数字代表着一个空间(比如100占的空间就是整个空间最末端的3.8742%)。

所以你要YY从下往上累计,累到97的时候,下面有94.3136%的空间,然后累到98,就超过了95%。所以损失是在属于98的空间里累计概率超过95%的,那么95%的var就是98。

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