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丁洁Amy · 2021年08月24日

在浮动利率下关于coupon的计算

老师好,


我在做视频旁边的小测验题目时,有一道题是这样的:


其中要求date3这个时间点的coupon,其中,coupon rate = discount rate + 4%,par=1000。我看到答案解析的做法是先计算出date2的coupon rate,分别是8.3999%,6.9493%和5.977%。然后用83.999*0.25+69.493*0.5+59.77*0.25(以date2那一刻的概率)算出了加权平均到date3的coupon,得到70.6888。


我的做法是因为83.999、69.493、59.77分别以0.5的概率一拆二拆到了date3,所以我的公式是(83.999/2)*0.125+(83.999/2+69.493/2)*0.375+(69.493/2+59.77/2)*0.375+(59.77/2)*0.125,得到62.0021。


我算了两遍应该没算错,老师麻烦您帮我看看我的思路哪里错了?还有就是答案解析的思路我明白是怎么算的但是我不理解,希望老师帮我讲讲,谢谢老师!

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年08月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


麻烦同学您把题目截全呀。包括上下文,背景,题目和选项或者答案。

基于您目前给的信息我没发给你解释,忘理解。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

丁洁Amy · 2021年08月25日

老师我无法继续添加图片,所以我重新开一个提问问您。

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