这两类分析的数据来源不是历史数据吗？讲义上：they donot rely on histroy
星星_品职助教 · 2021年08月10日
同学你好，
讲义上的原文是这样的。
They do not need to rely on history. Sensitivity and scenario risk measures can be constructed to test the portfolio’s vulnerability to a truly never-before-seen market movement
意思是这两种方法不需要去依赖历史。既可以还原历史上真实出现的场景来作分析，也可以用假设的一个场景来做分析。对于后者而言，往往会假设一些历史上从未出现过的极端情景，来进行压力测试。