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肉松小蛋卷 · 2021年08月09日

关于标准误的计算

在time series的AR model检测residual term有无autocorrelation的t-statistics公式中,分母SE=1/√n;而在回归分析那一章节,有SEE=√(SSE/n-k-1),

请问两种计算公式分别在什么时候使用?

1 个答案
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星星_品职助教 · 2021年08月09日

同学你好,

你已经整理出来了........

在做t检验检测autocorrelation时用1/√n,

在计算SEE时用SEE=√(SSE/n-k-1)。

----

这是两个没有关联的公式。标准误的算法根据公式不同而变化,实际上是数学证明出来的,但是证明的过程原版书一概不讲。所以只能记忆一下了。

这两个公式考的都不多,不用当做特别的重点。

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