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合意H2y · 2021年08月09日

问一道题:NO.PZ2018101001000047 [ CFA II ]

问题如下:

If independent variables are added to the model, what’s the impact on R² and adjusted R² ?

选项:

A.

Both of them will increase.

B.

R² will increase and adjusted R² may decrease.

C.

Both of them will decrease.

解释:

B is correct.

考点: R-squared and adjusted R-squared.

解析: 当自变量的数量增加时,R²都会增加。因为多增加的变量X或多或少都会对因变量Y有一些解释(蝴蝶效应),但是对因变量的解释力度可能不会很大。所以只有当新增加变量对Y的解释力度很强的时候,adjusted R²会增加。但当新增加的自变量对模型的贡献很低时,adjusted R²就会减小。

对答案B无异议,但是其实答案A是否也存在可能性?
1 个答案

星星_品职助教 · 2021年08月09日

同学你好,

A的说法过于绝对,意思是当增加自变量后R-squared和adjusted R-squared都会确定性的上升。

这种说法是不对的,因为adjusted R-squared是“may” increase的关系,是可能下降的。