请问下面的weight具体是指什么，能否请老师举个例子？谢谢
（一）interest rate risk：整条收益率曲线的平行移动带来的利率风险、小幅移动
1、用portfolio duration来衡量（各个债券的加权平均）
Dp=w1*D1+w2*D2+……,(wi*Di：duration contribution)
2、大幅改变：既要match duration又要match convexity
（二）yield curve risk：整条收益率曲线的非平行移动带来的影响
1、非平行移动意味着收益率曲线上每个点移动的幅度不同，不能用portfolio duration来衡量，只能分别看portfolio中各关键时间点收益率变动对portfolio造成的影响再求和
2、用key rate duration来衡量，即KRD2=w2*D2（取决于2年期这个关键时间点的duration和占整个portfolio的权重），意味着2年期这个关键时间点的yield变化1%（其他关键时间利率不变），整个portfolio的价格会变动多少
portfolio的key rate duration=w2*KRD2+w5*KRD5，wi是本金发生的时间点
