开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
梦梦0708 · 2021年07月04日
老师好，想问一下CFA3 Equity Reading22 课后题7
Note5李老师说因为correlation risk有变化，所以不对。
这个我的疑问是：
1.这里是不是考虑的是relative risk，Benchmark是股票，Portfolio中加了债券，所以不像，所以risk增加？
2.李老师还写了一个LT的话，是正确的。这个怎么理解呢？
那如果按照1的理解是对的话，2这里LT risk也没有增加呀？
伯恩_品职助教 · 2021年07月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
1.这里是不是考虑的是relative risk，Benchmark是股票，Portfolio中加了债券，所以不像，所以risk增加？——对的
2.李老师还写了一个LT的话，是正确的。这个怎么理解呢？——这块长期来看，相关性会趋于稳定，可以预见出来
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
