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ahahaha · 2021年06月23日

CIR模型和蒙特卡洛模型

  1. CFA II
  2. Fixed Income
请问这两个模型之间的关系是什么呢？两个模型看结构都是均值复归+随机项，也都是用来预测利率路径的，那为什么要有两个模型呢？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年06月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


CIR是模型，蒙特拉罗是方法，CIR可以用蒙特拉罗模拟去实现。如下图谷歌找到的文献。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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