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🦦泡泡。 · 2021年06月22日

讲义451页例题put算法

我的计算过程哪里有问题吗 为什么算出来0.81
🦦泡泡。 · 2021年06月22日

弄错科目了 第二门课的问题

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年06月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个不用太在意啦,如果用BSM模型算出来的话确实是可以符合put call parity的,二叉树你如果尝试着把它分成更多段(比如4期,5期……N期),你会发现你算的call和put的价格会越来越符合put call parity的。

只分两期颗粒度不够,差一点数正常的~

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努力的时光都是限量版,加油!

品职答疑小助手雍 · 2021年06月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


二叉树这个方法本身主要还是一个方法论的概念,它如果无限的叉分段的话会收敛成BSM模型,简易的二叉树算出的结果是比较粗略的啦,所以是可能存在不满足put call parity的情况的,做题的时候就看题目让用什么方法,我们就用什么方法就好啦~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

🦦泡泡。 · 2021年06月23日

但是老师讲的时候说用put自己算一遍😅算出来应该等于这个数

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