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lesley_826 · 2018年01月24日

T-BOND FUTURES 关于full price的疑问

  1. CFA II
  2. Derivative

S0是full price，为何FP不考虑AI呢？

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1 个答案

竹子 · 2018年01月24日

对于futures来说，可能每个国家的交易所的报价规定不同，有的规定quoted price是clean的，那么我们计算出来的FP就是clean，要剔除AI。

但这个题是forward，不存在报价是clean，实际交割是dirty的情况。因为我们实际交割的现金流都是基于dirty price，所以你这样计算出来的FP就是你到时需要交割的现金流，不用再剔除AI了。

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