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乐 · 2018年01月23日

另类

  1. CFA III
  2. Alternative
想问一下这个34题:按说c选项，扩大统计时间周变成月应该是更好操纵啊。为啥反而答案写的相反呢
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1 个答案
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2018Jun · 2018年01月24日

Sharpe ratio是除以volatility,  所以变成月分母变小可操控sharpe ratio过高 

2018Jun · 2018年01月24日

不好意思上面写错，答案中A from monthly to quarterly, 变季度的话volatility 变小

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