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安琪👼🏻 · 2021年05月27日
maggie_品职助教 · 2021年05月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题就是让我们根据表中两位基金经理收益的特征，讨论下他们收益的来源有何不同。
两位基金经理虽然获得相同的收益，但是从回归系数来看，X和Y承担的风险因子不同，所以收益来源不同。此外，X明显是被动投资，因为R平方很高，alpha等于零。而Y是主动投资经理。
这是咱们基础班讲义的例题（188-189），李老师有详细的讲解，可以去听一下。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
