勤快王中博 · 2018年01月21日
李宗_品职助教 · 2018年01月23日
童。。。童鞋，我没有弄懂你的意思，我根据我自己的理解和你说下哈，Convexity 的关键点你可以看成CF的离散程度，而不一定是最后一笔早啊晚啊的，嗯不知道有没有解决你的问题。。。
勤快王中博 · 2018年01月25日
对不起，当时急，没说清。 当时的那个知识点给出：multiple liability在做duration match时，资产的convexity要比负债大。 关于这个知识点的原因我没有听懂。
李宗_品职助教 · 2018年01月25日
Duration match之所以会考虑到Convexity，是因为convexity具有涨多跌少的特点，在y变动较大时影响较大。我们之所以会希望asset的convexity比liability大就是处于convexity这种优点。
勤快王中博 · 2018年01月25日
和视频讲的不太一样。经过这个讲解，我大概可以理解了。
