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玖貳柒 · 2021年05月20日

TC IC

  1. CFA II
TC是与anticipated returns有关，与active weights无关 TC measures how anticipated risk adjusted returns correlate with risk adjusted active weights IC 和active weights 有关，是经理投资准确性 衡量经理的预测能力 是这样解释的吗
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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年05月21日

同学你好，

IC和TC都和预测未来收益有关。这点可以从公式上看出来，forecasted active returns（μ）这一项是两者都有的。

区别在于IC是和realized active returns的相关系数，而TC是和active weights的相关系数。



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