开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

玖貳柒 · 2021年05月20日

TC IC

  1. CFA II
TC是与anticipated returns有关，与active weights无关 TC measures how anticipated risk adjusted returns correlate with risk adjusted active weights IC 和active weights 有关，是经理投资准确性 衡量经理的预测能力 是这样解释的吗
添加评论
1 个答案

星星_品职助教 · 2021年05月21日

同学你好，

IC和TC都和预测未来收益有关。这点可以从公式上看出来，forecasted active returns（μ）这一项是两者都有的。

区别在于IC是和realized active returns的相关系数，而TC是和active weights的相关系数。



  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 483

    浏览
相关问题