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Angela · 2021年05月19日

credit rating 押题班2.3

  1. CFA II
  2. Fixed Income



老师，这道题我有1个问题：

  1. 题干哪里有说评级改变了呢？感觉只是算一个可能性...但是这个可能性一直都存在啊（从AA变到其他评级），为什么没有一开始就反映在YTM里面要等久期2.75的时候才调？
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1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2021年05月20日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为图表给的就是1年的信用转移矩阵，并且给出了转移到别的评级的概率。就算这个转移矩阵一直存在，且没有变动，但是题目就是让咱们基于现在求下一年的“expected return on the bond over the next year”

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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