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小米 · 2021年05月19日

经典题

经典题这里讲解说 bullet表现更好,题目中是parallel同上的情形。这个我能理解。但是讲义这里说parallel的情况下,是barbel表现更好。这个地方该怎么辨别呢?

1 个答案

pzqa015 · 2021年05月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,题目不是parallel 同上,而是steepen的情形,这种情况下 bullet表现好于barbell。

讲义里面是parallel shift ,根据△P/P=-MD*△y+1/2×C×(△y)2

Barbell的convexity大于bullet,所以barbell的表现更好。同学你好,题目不是parallel 同上,而是steepen的情形,这种情况下 bullet表现好于barbell。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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