4.3题算surplus at risk的时候 计算的是expected surplus的growth 165*7.8%-150*4.5% 为什么4.4计算的是直接是expected surplus 100*(1+6%)-90(1+7%) 标准差部分都是一样的可以理解 这个均值部分为什么计算的不一样
袁园_品职助教 · 2021年05月14日
同学你好，
4.3 问的是 Surplus at risk，就按照老师上课讲的方法做，先求 expected surplus growth = 165×7.8%-150×4.5%
4.4 问的是（带上原有的surplus，这个题目有强调初始的surplus 是10，所以要加上）的情况下surplus的value 95%的confidence下会大于等于多少（这个问法已经不是surplus at risk），所以先计算 expected surplus = 100*(1+6%) - 90* (1+7%) = 9.7（而不是 expected surplus growth）