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Liam · 2021年05月12日

经典题factor-based strategies第一题

这题里的portfolio overlay已经在不同题目里看到过两次了,还是搞不清楚是什么概念,能否稍微解释一下。

1 个答案
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maggie_品职助教 · 2021年05月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


portfolio overlay:使用衍生产品对冲风险从而获得收益的一种策略。这道题题干说了R基金是投资全球股票市场的,所以就会存在大量的汇率风险,因此选择使用portfolio overlay策略在规避风险的同时还能获得收益。另外,B和C都是凑选项的。

这是一个非常偏的知识点,原版书也就一句带过了,所以稍微看下即可:



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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