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和棋 · 2021年05月12日
投资风险经典题有答案版42页，老师说ρ上升，PD会下降，但是根据市场风险里的这个公式是ρ上升PD会上升，是不是矛盾了？？
品职答疑小助手雍 · 2021年05月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
这两个说的PD不一样，这题说的PD是出现违约的概率（可能X，可能Y，可能X和Y同时），市场风险里的公式是同时违约的情况。
你把这题的情况按不违约也就是1-PD带入市场风险的公式，会发现ρ上升同时不违约的可能性是增加的，那就意味着1-同时不违约（也就是至少有一个违约）的可能性是下降的，和这题结论一致。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
