吴昊_品职助教 · 2021年05月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好：
这道题的考点不是PVBP哦，考的是下列公式，由于题干中没有convexity这一项，所以我们只需要考虑duration的影响，即公式的前半段。
债券价格的变化= -MD×△y= - 7.81×（-0.25%）=1.95%。要注意的是，由于题干中利率是decline，所以△y取的是负值。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
Scarlett · 2021年05月11日
谢谢老师，怪不得我怎么想也不明白，现在明白了！
