李宗_品职助教 · 2018年01月16日
CASH加了 SR怎么会不变呢，通俗地说，当我们往投资组合里加 CASH的时候，你觉得Return不会降低吗？
茜茜在路上 · 2018年01月21日
啊？sharp ratio的性质不就是加cash或者用杠杆不变吗
李宗_品职助教 · 2018年01月21日
嗯嗯没错，，，不好意思没有看清楚。我也不太清楚，帮您问问何老师哈
茜茜在路上 · 2018年01月26日
问的怎么样？
李宗_品职助教 · 2018年01月28日
你好同学，如有回复一定尽快告知，已经关注改问题
茜茜在路上 · 2018年02月25日
？
李宗_品职助教 · 2018年02月25日
已经问过了何老师，这个问题有点棘手，需要时间。目前何老师在休假，等何老师回来了，我再跟进，谢谢！
茜茜在路上 · 2018年03月11日
还没解决吗，2个月的问题？
李宗_品职助教 · 2018年03月11日
昨天和何老师讨论了下，当cash 变化的时候，其实benchmark是发生变化了的。所以benchmark 的SR其实是变了的。所以公式不成立。benchmark匹配对才能算IR。
茜茜在路上 · 2018年03月11日
我都有点忘了，再回忆下，谢谢。如果下次有问题，希望能更快的得到回答
李宗_品职助教 · 2018年03月12日
非常抱歉拖了这么久，由于何老师之前一直专注于录制视频（非常需要集中精力），之后恰逢春节之后又发烧，因此没有能够及时思考这个问题，给同学你带来困扰非常抱歉。
